Quando temos a paginação e a seleção no GridView habilitadas, há um comportamento estranho. Ao selecionar uma linha em um GridView paginado, o ASP.NET armazena o índice da linha selecionada, e ao mudar de página, a mesma linha (porém outro registro) fica também marcada, e isso muitas vezes gera uma confusão.
Na versão 4.0 do ASP.NET, a Microsoft está adicionando uma propriedade boleana no GridView chamada EnablePersistedSelection. Ao definir como True, ele armazenará as datakeys ao invés do índice da linha no GridView, e com isso, ao mudar de página, nenhuma linha é marcada como selecionada, o que faz mais sentido. Ao voltar para a página que possui aquele registro, conseguimos visualizá-lo como marcado. Por padrão, essa propriedade é definida como False para efeitos de compatibilidade com as versões anteriores.